Opções Trading Lot Size

O que é o tamanho do lote Futures e Options. While negociação em futuros e opções, seja futuros de ações e opções ou futuros de commodities e opções, você só pode negociar múltiplos de um número fixo chamado o tamanho LOT desse contrato Cada estoque ou commodity que é negociado No mercado de derivativos tem um LOT SIZE. Say você está negociando derivados de ouro no mercado de commodities eo tamanho do lote de ouro é de 1 kg Isso significa que qualquer contrato de futuros de ouro ou contrato de opções vai ser de 1 kg de ouro Por exemplo, Comprando um contrato de futuros de ouro você entrar em um acordo para comprar 1 kg de ouro na data de vencimento Da mesma forma se você está negociando opções de ações, digamos, para uma empresa chamada coca cola que tem um tamanho de lote de 100 partes, em seguida, comprando uma chamada Opção de compra de coca cola vai dar-lhe o direito, mas não a obrigação de comprar 100 partes de coca-cola no preço de exercício na data de validade ou a qualquer momento antes da data de validade se as opções é um contrato de opções de estilo europeu. Anot comércio fracionário lote tamanhos enquanto negociação de futuros e opções Claro que você pode negociar múltiplos de um dado tamanho de lote simplesmente por negociação mais de um contrato No entanto, uma opção ou contrato de futuros será sempre para o tamanho do lote especificado. Pricing e tamanho do lote - palavra De cautela. Também o preço do contrato de futuros ou opções é especificado não por lote, mas por unidade da mercadoria ou estoque Por exemplo, se o prémio ou custo de comprar uma opção de venda de um determinado estoque é de 5, então o prémio total que você vai Tem que pagar é 5 x tamanho do lote. Mercado Futuros de Derivativos de Mercado, Options. Thanks para toda a série de negociação OPTION Ele me ajuda a entender muito claramente Thx, mais uma vez, Deus abençoe u. Disclaimer Este é um blog pessoal sobre os investimentos do mercado de ações , Imposto de renda, análise de notícias, estratégias de investimento e tópicos relacionados Qualquer declaração feita neste blog é meramente uma expressão da minha opinião pessoal, e em nenhum caso deve ser interpretada como um conselho de investimento, imposto de renda advic Ao usar este blog, você concorda em não tomar qualquer decisão de investimento, decisões relacionadas ao imposto de renda ou quaisquer outras decisões importantes com base em qualquer informação, opinião, sugestão ou sugestão. Experiência mencionada ou apresentada neste blog ii verificar qualquer informação mencionada aqui, independentemente de suas próprias fontes confiáveis ​​para ega conselheiro de investimento registrado e, assim, verificar possíveis imprecisões. Subscrever às atualizações do título RSS de Powered by FeedBurner. Futuras e Opções Tamanho do lote Margem Valor e Número de Ações. Nos mercados de ações, os participantes podem negociar em 2 segmentos. I Segmento de caixa e. Ii Futuros e Opções Derivativo segmento. Participantes no mercado à vista pode comprar vender qualquer número de ações de uma empresa ou seja, eles podem comprar qualquer coisa de uma única ação para milhares de ações Por outro lado, no segmento de futuros e opções, os participantes comprar contratos Que têm um tamanho de lote pré-determinado, dependendo do estoque subjacente. Para explicar com Example. You deseja comprar contrato de futuros Infosys que tem um tamanho de lote de 125 partes isso é o mesmo que comprar 125 partes de Infosys. Você quer comprar um IDBI contrato de futuros IDBI tem um monte de 4.000 partes isso é o mesmo que comprar 4000 partes de IDBI. O tamanho do lote é definido para cada contrato e ele difere de estoque para stock. Further, no segmento de dinheiro você deve pagar o preço total para Comprar uma ação que não seja no caso de negociação de margem intra-dia No segmento de futuros e opções que você paga. Para comprar lotes de opção uma taxa chamada o prêmio. Para comprar lotes futuros um montante de Margem Inicial que é uma fração do preço total do Subjacente G. O que significa este tamanho de lote. Tamanho médio refere-se ao número de ações subjacentes em um contrato Em outras palavras, refere-se à quantidade em que um investidor no mercado pode negociar no derivado de ações scripts particulares A tabela abaixo Mostra os tamanhos de lote de algumas de algumas ações negociadas com freqüência. Quantas ações estão lá em 1 futuros e opções de lot. As por uma recomendação de comitê permanente para alterar o Securities Contract Regulation Act, 1956 o tamanho mínimo do contrato de derivativos negociados na Índia Os mercados de ações deveriam ser indexados não abaixo de Rs 2,00,000 Com base nessa recomendação, a SEBI especificou que o valor de um contrato de derivativos não deve ser inferior a Rs 2, 00,000 para um contrato de futuros e opções. Mente este requisito mínimo de tamanho do contrato Por exemplo, se uma ação de XYZ Limited negocia em Rs 500, então o futuro e opções tamanho do lote de XYZ s contratos devem ser pelo menos 400 partes calcular D com base no valor mínimo do contrato Rs 2,00,000 500 400 shares. Value de um contrato de futuros ou opções é calculado pela multiplicação do tamanho do lote com o preço da ação. Por exemplo, o tamanho do lote da Asian Paints futuros é 500 partes Assim, a compra 1 lote de futuros Asian Tintas ou 1 opção lote tamanho do lote é o mesmo para ambos os futuros e as opções envolveriam a compra de 500 partes, é claro, pagando apenas uma fração do montante, ou seja, a margem quantidade Então, se a quota da empresa está negociando em Rs 470, então o valor de 1 lote será Rs 2,35,000 Rs 470 x 500.Em janeiro de 2010, SEBI tomou uma decisão para padronizar o tamanho do lote para contratos de derivativos em títulos individuais. A partir de março de 2010, o tamanho do lote para as ações que têm Um preço maior ou igual a Rs 1.601 é 125 Stocks na faixa de preço de Rs 801-1.600 é 250, entre Rs 401-800 é 500, entre Rs 201-400 é 1.000, entre Rs 101-200 é 2.000, entre Rs 51-100 é 4.000, entre Rs 25-50 é 8.000 e estoques menos de Rs 25 em pri Ce tem tamanhos de lote em múltiplos de 1.000.Note Esta mudança não é aplicável a contratos de índice como Nifty. A idéia é manter o tamanho do contrato de derivativos entre Rs 2, 00.000 e Rs 4, 00.000 Uma vez que os preços das ações estão em constante mudança, Rever o tamanho do lote uma vez em cada seis meses e revisar o tamanho do lote, dando um aviso prévio de pelo menos duas semanas para o mercado. Margem de negociação é um mecanismo de alavancagem, que permite que os investidores a tomar exposição no mercado acima e além do que é possível com seus próprios recursos Ele permite que um investidor para colocar como segurança ou seja, margem, suas ações ou uma fração de dinheiro e obter 3-4 O risco aqui é que se os investimentos feitos sobre essa alavancagem diminuírem mais do que o valor de segurança, ou seja, margem, então o investidor deve depositar mais dinheiro ou mais segurança para complementar seus investimentos. Margem conta Se isso não for feito, os financiadores vão vender a segurança no mercado. O Comitê Permanente de Finanças, uma Comissão Parlamentar, ao recomendar a emenda à Lei de Regulamentação dos Contratos de Valores Mobiliários de 1956, recomendou que a dimensão mínima do contrato de derivativos negociados nos Mercados Indianos não fosse inferior a Rs 2,00,000. Assim, você terá que colocar uma quantidade de margem de Rs 29.375 para comprar um único lote, ou seja, a exigência de margem atual para pinturas asiáticas sendo 12 5.You maio também Like. Choosing estoques fundamentalmente fortes para Trading. Technical vs Análise Fundamental Eles trabalham juntos. Compra e venda de ações Frequentemente Erros comuns. Como futuros e opções afetam os preços das ações. Last atualizado 2 de março de 2015.Capítulo 2 5 Tudo que você precisa saber sobre os contratos de opções. O que são Options. An opção é um tipo de segurança que pode ser comprado Ou vendido a um preço especificado dentro de um período de tempo especificado, em troca de um depósito inicial não reembolsável Um contrato de opções oferece ao comprador o direito de comprar, não a obrigação de comprar ao preço especificado ou data Opções são um tipo de derivado O direito de vender um título é chamado de Opção de Venda, enquanto o direito de compra é chamado de Opção de Compra. Eles podem ser usados ​​como. As Opções de Lucros ajudam você a lucrar com as mudanças nos preços das ações sem colocar o valor total Preço da ação Você tem o controle sobre as ações sem comprá-los outright. Hedging Eles também podem ser usados ​​para proteger-se de flutuações no preço de uma ação e deixá-lo comprar ou vender as ações a um preço pré-determinado por um período especificado De tempo. Mesmo que eles têm suas vantagens, a negociação de opções é mais complexa do que a negociação em ações regulares Ele chama para uma boa compreensão das práticas de negociação e investimento, bem como acompanhamento constante das flutuações do mercado para proteger contra perdas. Sobre as opções. Just como futuros Os contratos minimizam os riscos para os compradores, estabelecendo um preço futuro pré-determinado para um ativo subjacente, contratos de opções fazem o mesmo no entanto, sem a obrigação de comprar que existe em um contrato de futuros. O vendedor de um contrato de opções é chamado de opções escritor Comprador em um contrato de opções, o vendedor não tem direitos e deve vender os ativos ao preço acordado se o comprador optar por executar o contrato de opções em ou antes da ag Em troca de um pagamento antecipado do comprador. Não há troca física de documentos no momento de entrar em um contrato de opções As transações são meramente registrados na bolsa de valores através da qual eles são encaminhados. Sobre as opções. Quando você está Negociação no segmento de derivativos, você vai encontrar muitos termos que podem parecer estranhos Aqui estão alguns jargões relacionados a opções que você deve saber about. Premium O pagamento antecipado feito pelo comprador para o vendedor para desfrutar dos privilégios de um contrato de opção. Strike Preço Preço de Exercício O preço pré-decidido pelo qual o imobilizado pode ser comprado ou vendido. Intervalos de Preços de Ataque Estes são os diferentes preços de exercício a que um contrato de opções pode ser negociado Estes são determinados pela bolsa na qual os ativos são negociados. Pelo menos 11 preços de exercício declarados para cada tipo de opção em determinado mês - 5 preços acima do preço à vista, 5 preços abaixo do preço à vista e um preço equivalente ao preço à vista. Rike é atualmente aplicável para contratos de opções em todos os títulos individuais em NSE Derivativo segmento O intervalo de preço de exercício seria. Underlying Preço de Fechamento. No de greves Fornecido No dinheiro - No dinheiro - Fora do money. No de greves adicionais que podem Ser habilitado intraday em qualquer direção. Uma data futura em ou antes de que o contrato de opções pode ser executado Os contratos de opções têm três durações diferentes você pode escolher from. Near mês 1 month. Middle mês 2 months. Far mês 3 meses. Por favor, note que as opções de longo prazo estão disponíveis para Nifty Futuros índice isso pode ser considerado um lucro tentativo No entanto, ele ainda faz uma perda líquida nocional de Rs 50 por ação depois de tomar o montante do prémio em consideração Por esta razão, Rajesh pode optar por realmente Exercer a opção uma vez que o preço da ação cruza Rs 3,250 níveis Caso contrário, ele pode optar por deixar a opção expirar sem ser exercido. Rajesh acredita que as ações da Companhia X estão atualmente overpriced e apostas sobre eles caindo nos próximos meses Desde que ele quer Garantir a sua posição, ele tem uma opção de venda sobre as ações da Empresa X. Here são as cotações para Stock X. Rajesh compra 1000 ações da Empresa X Put a um preço de exercício de 1070 e paga Rs 30 por ação como prémio Seu total prémio pago É Rs 30.000. Se o preço à vista para a Empresa X cai abaixo da opção de venda Rajesh comprou, digamos Rs 1020 Rajesh pode proteger seu dinheiro, escolhendo vender a opção de venda Ele fará Rs 50 por ação Rs 1070 menos Rs 1020 Sobre o comércio, fazendo um lucro líquido de Rs 20.000 Rs 50 x 1000 partes Rs 30.000 pagos como premium. Alternately, se o preço à vista para a empresa X sobe mais do que a opção Put, digamos Rs 1080 ele seria em uma perda, se ele decidiu Para exercer a opção de venda em Rs 1070 Então, ele vai escolher, neste caso, para não exercer a opção de venda No processo, ele só perde Rs 30.000 o valor do prêmio é muito menor do que se tivesse exercido a sua opção. Contratos de opções com preços. Vimos que as opções podem ser compradas para um ativo subjacente em uma fração do preço real do ativo no mercado à vista, pagando um prémio antecipado O montante pago como um prémio para o vendedor é o preço de entrar uma opções Para compreender como este montante de prêmio é chegado, precisamos primeiro entender alguns termos básicos como In-The-Money, Out-Of-The-Money e At-The-Money. Let s dar uma olhada como você pode ser Enfrentado com qualquer um destes cenários ao negociar em options. In-the-money Você vai lucrar com o exercício A opção. Fora-do-dinheiro Você não fará nenhum dinheiro exercitando o option. At-the-money Um sem-lucro, nenhum-cenário da perda se você escolher exercitar a opção. Uma opção de chamada é In-the - Quando o preço à vista do activo é superior ao preço de exercício. Por outro lado, uma opção de venda é In-the-money quando o preço à vista do activo é inferior ao preço de exercício. Opção Premium é controlada por dois fatores valor intrínseco e valor de tempo da opção. Valor intrínseco Valor intrínseco é a diferença entre o preço à vista do mercado à vista e o preço de exercício de uma opção Pode ser positivo se você está no dinheiro ou Zero se você estiver em-o-dinheiro ou out-of-the-money Um ativo não pode ter Valor Intrínseco negativo. Time Valor basicamente coloca um prêmio sobre o tempo restante para exercer um contrato de opções Isso significa que se o tempo restante entre o atual Data e a data de expiração do Contrato A for mais longa que a do Contrato B, o Contrato A tem R Time Value. This é porque os contratos com períodos de validade mais longo dar ao detentor mais flexibilidade sobre quando exercer a sua opção Esta janela tempo mais longo reduz o risco para o titular do contrato e impede-os de aterrar em um lugar apertado. No início de um contrato Período, o valor do tempo do contrato é alto Se a opção permanece in-the-money, o preço da opção para ele será alta Se a opção for out-of-money ou permanece no-o dinheiro isso afeta seu valor intrínseco, Que se torna zero Neste caso, apenas o valor de tempo do contrato é considerado eo preço da opção vai para baixo. Como a data de vencimento do contrato se aproxima, o valor do tempo do contrato cai, afetando negativamente o preço da opção. , Entendemos o básico de contratos de opções Na próxima parte, vamos entrar em detalhes sobre as opções de chamada e colocar opções Clique aqui. Anterior Capítulo Próximo Capítulo.